Сравнение HSGFX с BPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и BPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и BPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям BPIRX по среднегодовой доходности: -1.87% против 6.55% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и BPIRX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BPIRX в 1.40%.
Доходность на риск
HSGFX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск
HSGFX
BPIRX
Сравнение HSGFX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | BPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.18 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.66 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.83 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.40 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.18 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.92 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.69 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и BPIRX составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и BPIRX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BPIRX в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и BPIRX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -30.59% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -7.09% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -15.42% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -30.59% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -5.17% | -45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -3.88% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 1.75% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и BPIRX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.37% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 6.41% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 10.64% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.50% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 11.65% | -1.04% |