PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с BPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с BPIRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 7.16%/yr for BPIRX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.40%/yr for BPIRX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и BPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у BPIRX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям BPIRX по среднегодовой доходности: -2.66% против 7.16% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

BPIRX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
3.55%
С начала года
6.05%
1 год
14.72%
3 года*
13.39%
5 лет*
11.28%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и BPIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		6.05%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%

Correlation

The correlation between HSGFX and BPIRX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

-0.54

The correlation between HSGFX and BPIRX shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Boston Partners Long/Short Research Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с DIAMXBPIRX с FLSPXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPGSXBPIRX с BPSIX

Доходность на риск

HSGFX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXBPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.82

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.64

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.34

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

9.28

-10.90

HSGFX vs. BPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа BPIRX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и BPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и BPIRX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BPIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXBPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-30.59%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-6.46%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-15.42%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-15.42%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-30.59%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-0.33%

-56.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-3.83%

-23.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

1.62%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и BPIRX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXBPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.93%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

6.46%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

8.37%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

11.41%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

11.64%

-0.77%

Сравнение комиссий HSGFX и BPIRX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BPIRX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и BPIRX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BPIRX в 10.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.04%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and BPIRX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to BPIRX (1.93%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs BPIRX's -30.59%.

BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и BPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор