PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с BIVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HSGFX returned -2.87%/yr vs 13.67%/yr for BIVIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью -1.98%.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

BIVIX

1 день
3.27%
1 месяц
14.45%
6 месяцев
3.58%
С начала года
-1.98%
1 год
5.48%
3 года*
-0.12%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-5.10%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-1.98%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between HSGFX and BIVIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.18

Over the past year, HSGFX and BIVIX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с LSOFXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

HSGFX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.15

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
0.47

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.17

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

0.47

-2.09

HSGFX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и BIVIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-26.95%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-26.95%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-26.95%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.95%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-8.15%

-48.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-6.03%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

9.88%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и BIVIX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.86%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

17.60%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

26.70%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

30.39%

-17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

18.50%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

18.13%

-7.26%

Сравнение комиссий HSGFX и BIVIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и BIVIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности BIVIX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.24%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and BIVIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (17.60%) compared to HSGFX (4.86%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs BIVIX's -26.95%.

BIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор