PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-5.39%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSGFX показывает доходность 3.87%, а BIVIX немного ниже – 3.73%.

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с NLSIXBIVIX с WTLSBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIX

Сравнение комиссий HSGFX и BIVIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.23

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

0.52

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.33

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

0.75

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.23

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.03

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.03

-0.97

Корреляция

Корреляция между HSGFX и BIVIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и BIVIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и BIVIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSGFXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-18.32%

-42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-13.71%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-17.23%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-2.81%

-47.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-5.75%

-20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

6.01%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и BIVIX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.42%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSGFXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.80%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

16.76%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

20.78%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

16.09%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

16.61%

-6.00%