Сравнение HSFNX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSFNX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 1.71% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции HSFNX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.97% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.22%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSFNX и VTMFX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
HSFNX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
HSFNX
VTMFX
Сравнение HSFNX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.94 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 8.12 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.82 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между HSFNX и VTMFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и VTMFX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.80% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и VTMFX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSFNX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -28.49% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -6.82% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -17.40% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -21.87% | -28.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -4.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -3.57% | -22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 1.45% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и VTMFX
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSFNX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.86% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 4.82% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 8.55% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 8.51% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 9.10% | +20.19% |