Сравнение HSFNX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSFNX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | -0.51% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.26% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.98%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSFNX и PMJIX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
HSFNX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
HSFNX
PMJIX
Сравнение HSFNX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.94 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 3.76 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.33 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HSFNX и PMJIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и PMJIX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 11.05% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и PMJIX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSFNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -49.75% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.85% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -49.75% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -49.75% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -9.91% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -16.44% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 3.69% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и PMJIX
Текущая волатильность для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) составляет 4.68%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSFNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.31% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 12.52% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 22.29% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.59% | 39.63% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 33.08% | -3.80% |