PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSFNX с FIKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSFNX с FIKBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX).

HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HSFNX и FIKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSFNX и FIKBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		1.71%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-12.54%
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-7.25%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, HSFNX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у FIKBX с доходностью -7.25%.

HSFNX

1 день
2.24%
1 месяц
-1.62%
С начала года
1.71%
6 месяцев
9.60%
1 год
22.35%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.22%

FIKBX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.21%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Small Cap Financial Fund

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с XSMOHSFNX с VSMAXHSFNX с GAFSXHSFNX с RMBKXHSFNX с FLCHSFNX с SBFAX
Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с FLCFIKBX с RMBKXFIKBX с ICFSXFIKBX с BTOFIKBX с RPFGXFIKBX с FFSIXFIKBX с FSPCX

Сравнение комиссий HSFNX и FIKBX

HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FIKBX в 0.64%.

HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Доходность на риск

HSFNX vs. FIKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSFNX c FIKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSFNXFIKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.34

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.60

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.57

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

1.76

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSFNX vs. FIKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSFNX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FIKBX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSFNX и FIKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSFNXFIKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.30

Корреляция

Корреляция между HSFNX и FIKBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSFNX и FIKBX

Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности FIKBX в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.80%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.67%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSFNX и FIKBX

Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки FIKBX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и FIKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSFNXFIKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.18%

-45.95%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-14.41%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-24.82%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-10.05%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-8.17%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.65%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HSFNX и FIKBX

Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) имеют волатильность 5.09% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSFNXFIKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.10%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

12.65%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

21.23%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

20.81%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

26.15%

+3.14%