PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%0.35%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DLDFXHSDAX с HSNIXHSDAX с SCIEX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий HSDAX и TSDLX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

HSDAX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

3.76

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

8.03

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.14

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

7.19

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

29.03

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.76

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.45

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между HSDAX и TSDLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и TSDLX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и TSDLX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-7.86%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-1.26%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-7.86%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.05%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.83%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.31%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и TSDLX

Hartford Short Duration Fund (HSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.52%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.52%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.40%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

2.30%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

2.24%

+0.01%