PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HSDAX уступали акциям HBLYX по среднегодовой доходности: 2.55% против 6.68% соответственно.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DFAIXHSDAX с DFCFXHSDAX с DFEQX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HSDAX и HBLYX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HSDAX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.92

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

1.29

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.19

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.27

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

5.01

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.92

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.61

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.80

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.80

+0.48

Корреляция

Корреляция между HSDAX и HBLYX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и HBLYX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и HBLYX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-31.36%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-5.90%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-15.92%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

-23.19%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-4.55%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-3.10%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.49%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и HBLYX

Текущая волатильность для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) составляет 0.58%, в то время как у The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.73%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

4.42%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

7.61%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

7.96%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

8.38%

-6.13%