PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBLYX с HQIYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) and HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) are both mutual funds - HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while HQIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HBLYX returned 6.77%/yr vs 11.68%/yr for HQIYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HBLYX charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for HQIYX.

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 6.77% против 11.68% соответственно.

HBLYX

1 день
0.59%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.24%
1 год
10.54%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.77%

HQIYX

1 день
1.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.12%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.87%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBLYX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		2.91%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		7.12%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Correlation

The correlation between HBLYX and HQIYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2006 г.

0.90

The correlation between HBLYX and HQIYX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с AMCPXHBLYX с WCPNXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с ABALXHBLYX с PRWCXHBLYX с VOO
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с SMGIXHQIYX с MEIIXHQIYX с DODGXHQIYX с PRCOXHQIYX с VIVIX

Доходность на риск

HBLYX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHQIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.83

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.66

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.62

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

9.27

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.59

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HQIYX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HQIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBLYXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-50.48%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.14%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-11.89%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-13.94%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-34.99%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.30%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.02%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HQIYX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 1.70%, в то время как у The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBLYXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.75%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

7.56%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

10.23%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

13.59%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

16.21%

-7.82%

Сравнение комиссий HBLYX и HQIYX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HQIYX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности HQIYX в 12.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		6.77%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		12.30%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HBLYX and HQIYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HQIYX has higher volatility (2.75%) compared to HBLYX (1.70%). In terms of maximum drawdown, HBLYX dropped -31.36% vs HQIYX's -50.48%.

HQIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBLYX и HQIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор