PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBLYX с BALFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, HBLYX returned 6.73%/yr vs 10.03%/yr for BALFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HBLYX charges 0.64%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям BALFX по среднегодовой доходности: 6.73% против 10.03% соответственно.

HBLYX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.63%
1 год
9.74%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.73%

BALFX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.84%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.23%
1 год
23.91%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.44%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBLYX и BALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		2.30%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		9.43%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%

Correlation

The correlation between HBLYX and BALFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2006 г.

0.88

Over the past year, the correlation between HBLYX and BALFX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с ABALXHBLYX с PRWCXHBLYX с VOO
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VWRL.ASBALFX с VT

Доходность на риск

HBLYX vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXBALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.80

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.92

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.47

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

15.69

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа BALFX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXBALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.80

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и BALFX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и BALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBLYXBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-40.20%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.03%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-10.67%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-18.81%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-22.34%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.46%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.16%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.55%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и BALFX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 1.62%, в то время как у American Funds American Balanced Fund (BALFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBLYXBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.71%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

6.83%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

8.74%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

10.49%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

10.66%

-2.27%

Сравнение комиссий HBLYX и BALFX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BALFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и BALFX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности BALFX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.53%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		6.81%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HBLYX and BALFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALFX has higher volatility (2.71%) compared to HBLYX (1.62%). In terms of maximum drawdown, HBLYX dropped -31.36% vs BALFX's -40.20%.

BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBLYX и BALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор