Сравнение HBLYX с WCPNX
HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) and WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) are both mutual funds - HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while WCPNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Weitz. Over the past 10 years, HBLYX returned 6.77%/yr vs 3.22%/yr for WCPNX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HBLYX charges 0.64%/yr vs 0.89%/yr for WCPNX.
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и WCPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBLYX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 6.77% против 3.22% соответственно.
HBLYX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.77%
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение доходности по годам HBLYX и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 2.91% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 0.69% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
Correlation
The correlation between HBLYX and WCPNX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.31 |
Over the past year, HBLYX and WCPNX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBLYX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
HBLYX
WCPNX
Сравнение HBLYX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBLYX | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.98 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 6.20 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBLYX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и WCPNX
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и WCPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBLYX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -13.63% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -2.74% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -5.17% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -13.63% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -13.63% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.99% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.18% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.88% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и WCPNX
The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBLYX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.31% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 2.77% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 3.78% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 5.00% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 4.17% | +4.22% |
Сравнение комиссий HBLYX и WCPNX
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и WCPNX
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности WCPNX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 6.77% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.89% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
HBLYX and WCPNX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBLYX has higher volatility (1.70%) compared to WCPNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, HBLYX dropped -31.36% vs WCPNX's -13.63%.
HBLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBLYX и WCPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор