PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DFAIXHSDAX с DLDFXHSDAX с GPARX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий HSDAX и DHEIX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

HSDAX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

4.60

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

8.07

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.53

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

10.53

-7.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

39.35

-24.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

4.60

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

2.96

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между HSDAX и DHEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и DHEIX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и DHEIX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-12.33%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.50%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-4.87%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.27%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.77%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и DHEIX

Hartford Short Duration Fund (HSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.36%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.72%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.15%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

1.52%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

2.28%

-0.03%