PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с SCHC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

HSCZ и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		2.66%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 11.13% против 7.87% соответственно.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

SCHC

1 день
3.43%
1 месяц
-9.31%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.31%
1 год
35.15%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.24%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий HSCZ и SCHC

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.73

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

11.06

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между HSCZ и SCHC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и SCHC

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SCHC в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.57%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и SCHC

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-43.94%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-12.48%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-36.48%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-43.94%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-9.31%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.13%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.08%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и SCHC

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.03%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

11.74%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

17.37%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

17.34%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.88%

-2.23%