PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с PDN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index while PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.54%/yr vs 8.78%/yr for PDN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 12.54% против 8.78% соответственно.

HSCZ

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.07%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.54%

PDN

1 день
-2.19%
1 месяц
-3.17%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.22%
1 год
22.25%
3 года*
17.73%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.35%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		7.41%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Correlation

The correlation between HSCZ and PDN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between HSCZ and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и PDN

Секторы
HSCZ
PDN

Промышленность

22.8%
23.2%

Финансовые услуги

15.8%
12.7%

Технологии

11.5%
10.1%

Недвижимость

10.4%
8.7%

Сырьевые материалы

10.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.7%

Энергетика

4.2%
4.8%

Здравоохранение

3.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Промышленность

HSCZ
22.8%
PDN
23.2%

Финансовые услуги

HSCZ
15.8%
PDN
12.7%

Технологии

HSCZ
11.5%
PDN
10.1%

Недвижимость

HSCZ
10.4%
PDN
8.7%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.3%
PDN
10.5%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
9.9%
PDN
11.7%

Энергетика

HSCZ
4.2%
PDN
4.8%

Здравоохранение

HSCZ
3.7%
PDN
5.7%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.1%
PDN
5.3%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
PDN
4.5%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.2%
PDN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY

Доходность на риск

HSCZ vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.46

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.08

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.99

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

7.45

+4.87

HSCZ vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PDN равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и PDN

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-59.32%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.26%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-13.25%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-33.68%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-41.94%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.11%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-11.57%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.99%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и PDN

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.94%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.67%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.10%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

15.37%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.47%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.96%

-1.49%

Сравнение комиссий HSCZ и PDN

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и PDN

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PDN в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.95%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.32%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and PDN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDN has higher volatility (5.67%) compared to HSCZ (3.94%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs PDN's -59.32%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.54% vs 8.78% for PDN. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.54% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.95% for HSCZ.

HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.49% for PDN.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор