PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с PDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index while PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 11.62%/yr vs 8.41%/yr for PDN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSCZ показывает доходность 10.57%, а PDN немного ниже – 10.22%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.41% соответственно.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Correlation

The correlation between HSCZ and PDN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between HSCZ and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и PDN

Секторы
HSCZ
PDN

Промышленность

23.3%
22.4%

Финансовые услуги

16.0%
11.4%

Сырьевые материалы

13.7%
10.0%

Технологии

9.8%
10.3%

Недвижимость

9.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.1%

Энергетика

4.1%
5.1%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Здравоохранение

3.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Промышленность

HSCZ
23.3%
PDN
22.4%

Финансовые услуги

HSCZ
16.0%
PDN
11.4%

Сырьевые материалы

HSCZ
13.7%
PDN
10.0%

Технологии

HSCZ
9.8%
PDN
10.3%

Недвижимость

HSCZ
9.6%
PDN
8.6%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
8.1%
PDN
11.1%

Энергетика

HSCZ
4.1%
PDN
5.1%

Коммунальные услуги

HSCZ
3.5%
PDN
2.4%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.5%
PDN
3.3%

Здравоохранение

HSCZ
3.3%
PDN
5.4%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
2.9%
PDN
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA

Доходность на риск

HSCZ vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.91

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.68

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.47

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

9.64

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PDN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.91

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.27

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и PDN

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-59.32%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.26%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-13.25%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-33.68%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-41.94%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.62%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-11.59%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.88%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и PDN

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.44%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.74%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.11%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

14.61%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

16.34%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.06%

-1.40%

Сравнение комиссий HSCZ и PDN

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и PDN

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PDN в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and PDN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs PDN's -59.32%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 11.62% vs 8.41% for PDN. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 11.62% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.94% for HSCZ.

HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.49% for PDN.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор