PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

HSCZ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и IBIT

2026 (YTD)20252024
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.79%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий HSCZ и IBIT

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

-0.40

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

-0.29

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.39

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

-0.83

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.40

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Корреляция

Корреляция между HSCZ и IBIT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и IBIT

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и IBIT

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-49.36%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-49.36%

+39.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-46.11%

+39.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-14.13%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

23.09%

-20.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и IBIT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

12.99%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

36.75%

-28.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

45.42%

-30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

51.26%

-37.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

51.26%

-35.61%