PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HSCZ returned 28.62% vs -38.74% for IBIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и IBIT

2026 (YTD)20252024
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.79%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between HSCZ and IBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

HSCZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.89

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
-1.23

+4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.86

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.79

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

-1.36

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.89

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и IBIT

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-49.36%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-49.36%

+39.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-48.10%

+47.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-16.02%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

28.44%

-26.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и IBIT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.44%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

9.50%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

34.44%

-25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

43.73%

-32.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

50.19%

-36.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

50.19%

-34.53%

Сравнение комиссий HSCZ и IBIT

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и IBIT

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and IBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, HSCZ leads with 28.62% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSCZ has performed better with a 28.62% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for IBIT.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.25% for IBIT.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор