PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с GICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		-0.43%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у GICIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 11.13% против 8.87% соответственно.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

GICIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.53%
1 год
33.09%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBCGICIX с VOO

Сравнение комиссий HSCZ и GICIX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZGICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.99

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.30

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

9.49

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GICIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.99

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между HSCZ и GICIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и GICIX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GICIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		8.12%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и GICIX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и GICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-56.71%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.39%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-34.53%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-43.84%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-13.39%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-11.00%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.25%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и GICIX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.79%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

11.14%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

16.11%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.31%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.65%

-1.00%