PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с FNDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).

HSCZ и FNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		4.06%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 11.13% против 8.54% соответственно.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

FNDC

1 день
3.18%
1 месяц
-8.25%
С начала года
4.06%
6 месяцев
7.77%
1 год
33.13%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS

Сравнение комиссий HSCZ и FNDC

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZFNDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.88

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.83

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

11.02

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между HSCZ и FNDC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и FNDC

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FNDC в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.71%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и FNDC

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и FNDC.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-43.22%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.20%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-32.13%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-43.22%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-8.25%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.53%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.88%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и FNDC

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.07%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.30%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.87%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

15.82%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.72%

-1.07%