PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с FELG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. HSCZ is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, HSCZ returned 29.11% vs 22.20% for FELG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 3.31%.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

FELG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.31%
6 месяцев
4.10%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и FELG

2026 (YTD)202520242023
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%4.84%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.31%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between HSCZ and FELG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.58

The correlation between HSCZ and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и FELG

Секторы
HSCZ
FELG

Промышленность

24.4%
5.8%

Финансовые услуги

13.3%
4.3%

Технологии

10.8%
56.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.4%

Сырьевые материалы

10.8%
0.0%

Недвижимость

9.5%
0.1%

Здравоохранение

4.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.2%

Энергетика

3.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
12.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Промышленность

HSCZ
24.4%
FELG
5.8%

Финансовые услуги

HSCZ
13.3%
FELG
4.3%

Технологии

HSCZ
10.8%
FELG
56.0%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
10.8%
FELG
11.4%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.8%
FELG
0.0%

Недвижимость

HSCZ
9.5%
FELG
0.1%

Здравоохранение

HSCZ
4.8%
FELG
6.4%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.9%
FELG
1.2%

Энергетика

HSCZ
3.8%
FELG
0.6%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
FELG
12.2%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.4%
FELG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

HSCZ vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.29

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.79

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.28

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

4.30

+8.27

HSCZ vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и FELG

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-23.89%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-16.17%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-5.36%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.53%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.79%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и FELG

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.41%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.43%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

16.04%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

19.97%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

19.97%

-4.29%

Сравнение комиссий HSCZ и FELG

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и FELG

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FELG в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and FELG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (5.41%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, HSCZ leads with 29.11% vs 22.20% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSCZ has performed better with a 29.11% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.35% for FELG.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.18% for FELG.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор