PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с DLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).

HSCZ и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 11.13% против 7.35% соответственно.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Сравнение комиссий HSCZ и DLS

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.84

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.46

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.43

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

9.37

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.30

Корреляция

Корреляция между HSCZ и DLS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и DLS

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DLS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и DLS

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DLS.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-63.13%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.04%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-32.22%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-44.77%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-8.49%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-13.74%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.87%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и DLS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.68%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.84%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.59%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

15.43%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.60%

-0.95%