PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

HSCZ и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSCZ имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции ACWI немного впереди с 11.58%.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий HSCZ и ACWI

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.20

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.77

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.79

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

8.26

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.20

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между HSCZ и ACWI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и ACWI

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ACWI

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-56.00%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.76%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-26.42%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-33.53%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-6.92%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.69%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ACWI

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.38%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.05%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

17.48%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

15.97%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.08%

-1.43%