PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.54%/yr vs 13.09%/yr for ACWI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSCZ показывает доходность 10.35%, а ACWI немного ниже – 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSCZ имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции ACWI немного впереди с 13.09%.

HSCZ

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.07%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.54%

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.35%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between HSCZ and ACWI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.76

The correlation between HSCZ and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и ACWI

Секторы
HSCZ
ACWI

Промышленность

22.8%
10.3%

Финансовые услуги

15.8%
15.9%

Технологии

11.5%
33.0%

Недвижимость

10.4%
1.6%

Сырьевые материалы

10.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.6%

Энергетика

4.2%
3.6%

Здравоохранение

3.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Промышленность

HSCZ
22.8%
ACWI
10.3%

Финансовые услуги

HSCZ
15.8%
ACWI
15.9%

Технологии

HSCZ
11.5%
ACWI
33.0%

Недвижимость

HSCZ
10.4%
ACWI
1.6%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.3%
ACWI
3.6%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
9.9%
ACWI
8.6%

Энергетика

HSCZ
4.2%
ACWI
3.6%

Здравоохранение

HSCZ
3.7%
ACWI
7.7%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.1%
ACWI
4.7%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
ACWI
8.0%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.2%
ACWI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

HSCZ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.89

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.60

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.64

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

11.51

+0.81

HSCZ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ACWI

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-56.00%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.73%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-16.55%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-26.42%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-33.53%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.83%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.59%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ACWI

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.94%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.57%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.38%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

13.64%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.20%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

17.08%

-1.61%

Сравнение комиссий HSCZ и ACWI

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и ACWI

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.95%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and ACWI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.57%) compared to HSCZ (3.94%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.09% vs 12.54% for HSCZ. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.09% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.45% for ACWI.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ACWI is Global Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.32% for ACWI.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор