Сравнение HSCSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.49% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и VSMAX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
HSCSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
HSCSX
VSMAX
Сравнение HSCSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.95 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и VSMAX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и VSMAX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -59.68% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.30% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -28.14% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -41.82% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -6.11% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -9.75% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.32% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и VSMAX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.80% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.82% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.61% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 21.80% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.74% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.54% | +0.83% |