Сравнение HSCSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | -2.68% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 10.16% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.03%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и VSCIX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
HSCSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
HSCSX
VSCIX
Сравнение HSCSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 4.21 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и VSCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и VSCIX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 11.18% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и VSCIX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -59.66% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.30% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -28.13% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -41.81% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -8.97% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.18% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.29% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и VSCIX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.91% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.90% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.22% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 21.62% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 20.70% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.53% | +0.82% |