PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с HNASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с HNASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Growth Fund (HNASX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и HNASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и HNASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у HNASX с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям HNASX по среднегодовой доходности: 6.35% против 15.45% соответственно.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Homestead Growth Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с SCHGHNASX с FELGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX

Сравнение комиссий HSCSX и HNASX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HNASX в 0.84%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
HNASX
Homestead Growth Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. HNASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c HNASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXHNASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.52

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.91

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.61

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

2.04

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. HNASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNASX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и HNASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXHNASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между HSCSX и HNASX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и HNASX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что меньше доходности HNASX в 17.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и HNASX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки HNASX в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и HNASX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXHNASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-72.74%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-18.90%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-37.22%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-37.22%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-15.62%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-24.81%

+15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.68%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и HNASX

Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у Homestead Growth Fund (HNASX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXHNASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.42%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

13.38%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

22.67%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.32%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.77%

+0.60%