Сравнение HSAFX с UPAAX
HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSAFX charges 1.25%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSAFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -0.72% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between HSAFX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
HSAFX
UPAAX
Сравнение HSAFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 132.47 | -131.59 |
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и UPAAX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -0.25% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.08% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 21.58% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 21.58% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 21.58% | -16.46% |
Сравнение комиссий HSAFX и UPAAX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и UPAAX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.80% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSAFX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSAFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор