Сравнение HSAFX с UPAAX
HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. HSAFX charges 1.25%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSAFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 0.76% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between HSAFX and UPAAX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
HSAFX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HSAFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSAFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и UPAAX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -10.95% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -10.15% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -7.10% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 29.54% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 29.54% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 29.54% | -24.37% |
Сравнение комиссий HSAFX и UPAAX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и UPAAX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 2.02% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSAFX and UPAAX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSAFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор