Сравнение HSAFX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSAFX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.51% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HSAFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%.
HSAFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSAFX и GIPIX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
HSAFX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
HSAFX
GIPIX
Сравнение HSAFX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAFX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.82 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 5.36 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.64 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HSAFX и GIPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и GIPIX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.41% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и GIPIX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSAFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -29.46% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -6.33% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.54% | -20.65% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.20% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.70% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.64% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и GIPIX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.27%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSAFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 3.36% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.96% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 8.18% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 7.96% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 8.07% | -2.96% |