PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с VSFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTVX с VSFAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HRTVX (Heartland Value Fund) and VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRTVX returned 12.28%/yr vs 11.15%/yr for VSFAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HRTVX charges 1.04%/yr vs 1.14%/yr for VSFAX.

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и VSFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у VSFAX с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции VSFAX по среднегодовой доходности: 12.28% против 11.15% соответственно.

HRTVX

1 день
0.10%
1 месяц
3.27%
С начала года
21.79%
6 месяцев
20.20%
1 год
40.05%
3 года*
23.12%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.28%

VSFAX

1 день
0.52%
1 месяц
3.91%
С начала года
16.04%
6 месяцев
14.05%
1 год
30.04%
3 года*
18.64%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTVX и VSFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		21.79%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		16.04%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%

Correlation

The correlation between HRTVX and VSFAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г.

0.86

Over the past year, the correlation between HRTVX and VSFAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFIXHRTVX с PCFAXHRTVX с XMVMHRTVX с USVM
Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VSMAXVSFAX с VBVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX

Доходность на риск

HRTVX vs. VSFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c VSFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTVXVSFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.76

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.67

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.30

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

10.99

+4.35

HRTVX vs. VSFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа VSFAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и VSFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и VSFAX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки VSFAX в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VSFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTVXVSFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-78.14%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.67%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-30.07%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-30.07%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-48.57%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-20.81%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и VSFAX

Текущая волатильность для Heartland Value Fund (HRTVX) составляет 4.86%, в то время как у Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTVXVSFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.42%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.16%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.19%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

23.32%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

24.10%

-3.05%

Сравнение комиссий HRTVX и VSFAX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VSFAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и VSFAX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности VSFAX в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.63%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		2.97%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%

Часто задаваемые вопросы

HRTVX and VSFAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSFAX has higher volatility (5.42%) compared to HRTVX (4.86%). In terms of maximum drawdown, HRTVX dropped -61.68% vs VSFAX's -78.14%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTVX и VSFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор