Сравнение HRTVX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 11.03% против 7.35% соответственно.
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и USBNX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
HRTVX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
HRTVX
USBNX
Сравнение HRTVX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.77 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.22 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.06 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 3.55 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.77 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и USBNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и USBNX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и USBNX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -64.40% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.27% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -26.01% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -46.96% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.36% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -13.70% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.66% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и USBNX
Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.15% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 10.35% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 19.17% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.90% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.68% | -0.66% |