PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с PVCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HRTVX
Heartland Value Fund		4.83%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%5.30%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.

HRTVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.56%
С начала года
4.83%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.78%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.76%

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с IWMHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALX

Сравнение комиссий HRTVX и PVCMX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.44

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.52

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

4.20

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PVCMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.04

-0.47

Корреляция

Корреляция между HRTVX и PVCMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и PVCMX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности PVCMX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.86%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и PVCMX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-7.44%

-54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-2.81%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-7.44%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-1.85%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-1.29%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.02%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и PVCMX

Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

0.95%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

2.94%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

4.75%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

5.20%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

6.37%

+14.64%