PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 11.03% против 10.20% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий HRTVX и HWSIX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.79

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.24

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.18

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

4.41

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.79

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между HRTVX и HWSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и HWSIX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и HWSIX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-72.00%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.44%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-26.92%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-53.67%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-1.06%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-12.12%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.42%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и HWSIX

Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.45%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.99%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

23.98%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

21.71%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.67%

-3.65%