PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRTVX с HUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTVX с HUSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRTVX (Heartland Value Fund) and HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRTVX returned 11.91%/yr vs 9.83%/yr for HUSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HRTVX charges 1.04%/yr vs 1.75%/yr for HUSIX.

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и HUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у HUSIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции HUSIX по среднегодовой доходности: 11.91% против 9.83% соответственно.

HRTVX

1 день
0.59%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
15.45%
С начала года
24.57%
1 год
39.12%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.66%
10 лет*
11.91%

HUSIX

1 день
0.90%
1 месяц
5.23%
6 месяцев
11.40%
С начала года
18.98%
1 год
28.81%
3 года*
13.42%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTVX и HUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		24.57%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		18.98%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%

Correlation

The correlation between HRTVX and HUSIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.87

The correlation between HRTVX and HUSIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Huber Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFAXHRTVX с PCFIXHRTVX с XMVMHRTVX с ADKSX
Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с XTRHUSIX с DFSVXHUSIX с IJRHUSIX с HUMDXHUSIX с HUDIXHUSIX с HULIXHUSIX с ARSMX

Доходность на риск

HRTVX vs. HUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c HUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTVXHUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.67

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.35

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.95

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

7.87

+6.66

HRTVX vs. HUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа HUSIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и HUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и HUSIX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки HUSIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и HUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTVXHUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-69.93%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.03%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-27.31%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-27.31%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-48.37%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-13.19%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.76%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и HUSIX

Текущая волатильность для Heartland Value Fund (HRTVX) составляет 3.68%, в то время как у Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTVXHUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.47%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.45%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.96%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

21.28%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.79%

-2.81%

Сравнение комиссий HRTVX и HUSIX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HUSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и HUSIX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности HUSIX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.46%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		0.91%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HRTVX and HUSIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSIX has higher volatility (4.47%) compared to HRTVX (3.68%). In terms of maximum drawdown, HRTVX dropped -61.68% vs HUSIX's -69.93%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTVX и HUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор