Сравнение HRTS с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
HRTS и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTS и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTS и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -3.74% | 23.93% | -4.30% | 14.97% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%.
HRTS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTS и XBI
HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
HRTS vs. XBI — Ранг доходности на риск
HRTS
XBI
Сравнение HRTS c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTS | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.28 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.99 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.41 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 16.21 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTS | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.28 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HRTS и XBI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и XBI
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.39% | 1.34% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок HRTS и XBI
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTS | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -63.89% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -13.39% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -25.70% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -20.91% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.65% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и XBI
Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.94%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTS | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 11.31% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 19.25% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 28.95% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 32.23% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 32.15% | -12.88% |