PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, HRTS returned 20.97% vs 65.79% for VOLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

HRTS

1 день
0.51%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.48%
1 год
20.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и VOLT

2026 (YTD)20252024
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-5.70%23.93%-9.74%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between HRTS and VOLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов HRTS и VOLT

Секторы
HRTS
VOLT

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

31.2%

Здравоохранение

HRTS
100.0%
VOLT

-

Сырьевые материалы

HRTS

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

HRTS

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

VOLT

-

Энергетика

HRTS

-

VOLT
5.0%

Финансовые услуги

HRTS

-

VOLT
0.5%

Промышленность

HRTS

-

VOLT
48.1%

Недвижимость

HRTS

-

VOLT

-

Технологии

HRTS

-

VOLT
11.0%

Коммунальные услуги

HRTS

-

VOLT
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

HRTS vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.25

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.07

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

7.38

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

20.55

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.25

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.49

-0.94

Просадки

Сравнение просадок HRTS и VOLT

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-23.40%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.96%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-4.12%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-5.17%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.21%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и VOLT

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 4.44%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.84%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

17.12%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

20.39%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

24.11%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

24.11%

-5.04%

Сравнение комиссий HRTS и VOLT

И HRTS, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и VOLT

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.42%1.34%1.63%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HRTS and VOLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to HRTS (4.44%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 20.97% for HRTS. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HRTS and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.

HRTS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.33% for VOLT.

HRTS is categorized as Health & Biotech Equities, while VOLT is Energy Equities.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор