PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с QQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco QQQ (QQQ).

HRTS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или QQQ.

Корреляция

Корреляция между HRTS и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.61

QQQ:

0.60

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.75

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

HRTS:

0.90

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.53

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

HRTS:

-1.09

QQQ:

2.26

Индекс Язвы

HRTS:

12.48%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

HRTS:

21.18%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

HRTS:

-20.86%

QQQ:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.92%.

HRTS

С начала года

-3.01%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-6.82%

1 год

-12.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.92%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

3.66%

1 год

15.07%

3 года

22.52%

5 лет

18.59%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий HRTS и QQQ

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и QQQ

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.67%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и QQQ

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и QQQ

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что HRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...