PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с QQQ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco QQQ (QQQ).

HRTS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или QQQ.

Корреляция

Корреляция между HRTS и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HRTS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.88%
22.82%
HRTS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.38

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.38

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

HRTS:

0.95

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.30

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

HRTS:

-0.68

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

HRTS:

11.30%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

HRTS:

20.34%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

HRTS:

-19.25%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%.

HRTS

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-6.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HRTS и QQQ

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
График комиссии HRTS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HRTS: 0.75%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRTS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HRTS: -0.38
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино HRTS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HRTS: -0.38
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега HRTS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HRTS: 0.95
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара HRTS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HRTS: -0.30
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина HRTS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HRTS: -0.68
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.45
HRTS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и QQQ

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.64%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и QQQ

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.25%
-12.31%
HRTS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и QQQ

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 10.15%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
16.85%
HRTS
QQQ