Сравнение HRTS с GSKH
HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HRTS is actively managed, while GSKH is passively managed. Over the past year, HRTS returned 25.88% vs 42.66% for GSKH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности HRTS и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
HRTS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTS и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -1.45% | 22.19% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between HRTS and GSKH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HRTS and GSKH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTS vs. GSKH — Ранг доходности на риск
HRTS
GSKH
Сравнение HRTS c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTS | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.31 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.06 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTS и GSKH
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTS | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -18.54% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -18.54% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -11.62% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -5.86% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 7.06% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и GSKH
Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.41%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTS | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.89% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 18.67% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 26.14% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 26.95% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 26.95% | -7.87% |
Сравнение комиссий HRTS и GSKH
HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и GSKH
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.36% | 1.34% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
HRTS and GSKH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to HRTS (5.41%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs 25.88% for HRTS. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs 25.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.36% for HRTS.
They also come from different issuers: Tema and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTS и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор