Сравнение HRTG с SGOV
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, HRTG returned 21.78%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
HRTG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -26.88%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 6.32%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -27.48% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -18.10% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between HRTG and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HRTG
SGOV
Сравнение HRTG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 195.55 | -194.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 398.20 | -398.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4,462.00 | -4,462.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 20.28 | -20.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 14.74 | -14.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 12.49 | -12.37 |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и SGOV
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -0.03% | -94.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -0.01% | -32.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -0.01% | -43.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -0.03% | -84.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.86% | 0.00% | -31.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.56% | -0.00% | -46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 0.00% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и SGOV
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 0.05% | +24.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.89% | 0.13% | +37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 0.20% | +57.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 0.24% | +71.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.91% | 0.24% | +57.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и SGOV
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRTG and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (24.18%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор