Сравнение HRSTX с SDAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX).
HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и SDAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSTX и SDAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% |
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | -4.78% | 14.14% | 13.81% | 16.25% | -17.87% | 22.93% | 11.87% | 23.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у SDAIX с доходностью -4.78%.
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
SDAIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSTX и SDAIX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SDAIX в 1.40%.
Доходность на риск
HRSTX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск
HRSTX
SDAIX
Сравнение HRSTX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | SDAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.82 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | SDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между HRSTX и SDAIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и SDAIX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и SDAIX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и SDAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSTX | SDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -24.26% | -45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -8.37% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -22.89% | +20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -6.14% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -5.08% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.85% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и SDAIX
Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSTX | SDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.92% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 7.83% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 12.68% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.90% | 12.48% | +85.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 13.49% | +56.05% |