PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с JDIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSTX с JDIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRSTX (Rational Tactical Return Fund) and JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HRSTX returned 5.70%/yr vs 8.96%/yr for JDIEX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HRSTX charges 1.99%/yr vs 1.26%/yr for JDIEX.

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и JDIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у JDIEX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции HRSTX уступали акциям JDIEX по среднегодовой доходности: 5.70% против 8.96% соответственно.

HRSTX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.21%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.96%
1 год
8.02%
3 года*
5.39%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.70%

JDIEX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.21%
1 год
18.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSTX и JDIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		5.82%3.66%3.23%5.06%5.90%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		8.28%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%

Correlation

The correlation between HRSTX and JDIEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.27

Over the past year, HRSTX and JDIEX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Easterly Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с STTIXHRSTX с SDRIXHRSTX с CIHEXHRSTX с RDMIXHRSTX с MAIPXHRSTX с PBXIXHRSTX с JHQTX
Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с QQQHJDIEX с FTLSJDIEX с SCHGJDIEX с FEQHXJDIEX с JAREXJDIEX с JSVIX

Доходность на риск

HRSTX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXJDIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.88

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.23

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.57

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

5.21

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.53

20.58

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDIEX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и JDIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXJDIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.95

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.81

-0.78

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и JDIEX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и JDIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSTXJDIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-17.63%

-52.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.49%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.42%

-10.66%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-17.57%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-17.63%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-0.37%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-2.53%

-29.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.88%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и JDIEX

Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) имеют волатильность 1.39% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSTXJDIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.35%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

4.72%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

6.32%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

11.29%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

10.72%

-3.56%

Сравнение комиссий HRSTX и JDIEX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии JDIEX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и JDIEX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.94%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRSTX and JDIEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSTX has higher volatility (1.39%) compared to JDIEX (1.35%). In terms of maximum drawdown, HRSTX dropped -69.69% vs JDIEX's -17.63%.

JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSTX и JDIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор