Сравнение GTSOX с GQSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и GQSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и GQSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 0.08% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 1.88% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 1.88%.
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
GQSCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и GQSCX
И GTSOX, и GQSCX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GTSOX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск
GTSOX
GQSCX
Сравнение GTSOX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | GQSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.86 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.62 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.74 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и GQSCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и GQSCX
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности GQSCX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.95% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и GQSCX
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и GQSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -46.87% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -13.78% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -28.83% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -6.04% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -8.32% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.60% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и GQSCX
Текущая волатильность для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) составляет 4.30%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.40% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 13.11% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 22.58% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 21.90% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 24.95% | -11.51% |