Сравнение HRSMX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 17.50% против 10.93% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VLEOX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
HRSMX
VLEOX
Сравнение HRSMX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.83 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.36 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.50 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 5.42 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.83 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VLEOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VLEOX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VLEOX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -55.86% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -10.86% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -30.68% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -35.30% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -8.35% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -9.52% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.00% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VLEOX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 6.75% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 12.08% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 19.69% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 19.27% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 19.94% | +5.88% |