PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с NEWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSMX с NEWFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) and NEWFX (American Funds New World Fund) are both mutual funds - HRSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hood River Capital Management, while NEWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds. Over the past 10 years, HRSMX returned 20.34%/yr vs 10.92%/yr for NEWFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRSMX charges 1.09%/yr vs 0.96%/yr for NEWFX.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и NEWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 34.99%, что значительно выше, чем у NEWFX с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции NEWFX по среднегодовой доходности: 20.34% против 10.92% соответственно.

HRSMX

1 день
-1.71%
1 месяц
4.01%
С начала года
34.99%
6 месяцев
31.70%
1 год
75.86%
3 года*
35.50%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.34%

NEWFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.66%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.99%
1 год
34.29%
3 года*
19.18%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSMX и NEWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		34.99%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
NEWFX
American Funds New World Fund		16.56%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%

Correlation

The correlation between HRSMX and NEWFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2003 г.

0.72

The correlation between HRSMX and NEWFX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

American Funds New World Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX
Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с MAIIX

Доходность на риск

HRSMX vs. NEWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c NEWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXNEWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.40

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.36

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.72

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.22

11.15

+15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. NEWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEWFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и NEWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXNEWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и NEWFX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки NEWFX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и NEWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSMXNEWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-56.71%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.03%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.04%

-15.18%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-33.68%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-33.68%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.73%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-11.74%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.17%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и NEWFX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с American Funds New World Fund (NEWFX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSMXNEWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.56%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

12.54%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

14.74%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

15.42%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

16.14%

+9.84%

Сравнение комиссий HRSMX и NEWFX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NEWFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и NEWFX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности NEWFX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.13%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
NEWFX
American Funds New World Fund		4.89%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%

Часто задаваемые вопросы

HRSMX and NEWFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to NEWFX (5.56%). In terms of maximum drawdown, HRSMX dropped -64.92% vs NEWFX's -56.71%.

HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSMX и NEWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор