PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции HRSMX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 17.50% против 21.00% соответственно.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий HRSMX и KSOAX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.32

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.64

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

0.41

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

0.67

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.32

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между HRSMX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и KSOAX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и KSOAX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-70.21%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-24.40%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-33.28%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-47.11%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-10.22%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-15.88%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

14.91%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и KSOAX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

7.98%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

19.42%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

28.84%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

27.74%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

25.84%

-0.02%