PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с CALF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%4.90%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий HRSMX и CALF

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

HRSMX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.92

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.43

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.31

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

5.99

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.92

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между HRSMX и CALF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и CALF

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CALF в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и CALF

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-47.58%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-16.47%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-34.22%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.28%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-10.91%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.60%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и CALF

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

4.22%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

11.13%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

22.66%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

23.68%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

26.18%

-0.36%