Сравнение HRSCX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.93% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и VLEOX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
HRSCX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
HRSCX
VLEOX
Сравнение HRSCX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.42 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.28 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и VLEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и VLEOX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и VLEOX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -55.86% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -10.86% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -30.68% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -35.30% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -8.35% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -9.52% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.00% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и VLEOX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.75% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.08% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 19.69% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 19.27% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 19.94% | +3.97% |