Сравнение HRSCX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	-5.22%	11.26%	12.85%	14.06%	-27.67%	0.80%	37.26%	25.40%	-10.92%	22.14%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	9.63%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

HRSCX

1 день: -2.35%

1 месяц: -10.41%

С начала года: -5.22%

6 месяцев: -2.99%

1 год: 17.05%

3 года*: 9.56%

5 лет*: -0.17%

10 лет*: 7.44%

NESIX

1 день: -4.46%

1 месяц: -7.08%

С начала года: 9.63%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 48.73%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 1.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с HRSCX:

HRSCX с VB HRSCX с CWSIX HRSCX с BERCX HRSCX с SCPZX HRSCX с CWSGX HRSCX с DMCRX HRSCX с EISIX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с LADYX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий HRSCX и NESIX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

HRSCX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSCX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HRSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HRSCX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.34	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	1.91	-0.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	2.44	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.63	8.21	-4.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HRSCX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.34	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.04	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.53	-0.14

Корреляция

Корреляция между HRSCX и NESIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и NESIX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	8.89%	8.42%	22.56%	9.37%	38.95%	40.00%	18.51%	6.62%	26.17%	8.10%	0.06%	7.03%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и NESIX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HRSCX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.68%	-49.61%	-6.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.21%	-17.25%	+2.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.22%	-49.61%	+11.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.15%	-9.15%	-3.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.55%	-15.27%	+3.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.69%	5.12%	-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и NESIX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) составляет 8.26%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HRSCX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.26%	10.99%	-2.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.61%	22.90%	-8.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.60%	35.06%	-10.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.59%	29.10%	-5.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.88%	26.30%	-2.42%

Сравнение HRSCX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и NESIX

Сравнение доходности по годам HRSCX и NESIX

Доходность по периодам

HRSCX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRSCX и NESIX

Доходность на риск

HRSCX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

HRSCX

NESIX

Сравнение HRSCX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HRSCX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)