Сравнение HRSCX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции HRSCX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 7.90% против 6.82% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и NCLEX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
HRSCX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
HRSCX
NCLEX
Сравнение HRSCX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.79 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -1.07 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.73 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -1.99 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.79 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и NCLEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и NCLEX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и NCLEX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -48.68% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -21.36% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -28.50% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -35.79% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -27.21% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -8.21% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 7.84% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и NCLEX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.11% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.33% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 19.73% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 19.47% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 19.16% | +4.75% |