PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 7.90% против 21.00% соответственно.

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с SCPZXHRSCX с CWSGXHRSCX с DMCRXHRSCX с EISIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий HRSCX и KSOAX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSCX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.32

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.64

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.41

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

0.67

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.32

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между HRSCX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и KSOAX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и KSOAX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-70.21%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-24.40%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-33.28%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-47.11%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-10.22%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-15.88%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

14.91%

-11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и KSOAX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.98%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

19.42%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

28.84%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

27.74%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

25.84%

-1.93%