Сравнение HRSCX с HRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и HRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и HRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у HRCPX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям HRCPX по среднегодовой доходности: 7.90% против 15.59% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и HRCPX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HRCPX в 1.00%.
Доходность на риск
HRSCX vs. HRCPX — Ранг доходности на риск
HRSCX
HRCPX
Сравнение HRSCX c HRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | HRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.72 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.89 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.66 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и HRCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и HRCPX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности HRCPX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и HRCPX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, примерно равная максимальной просадке HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и HRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -56.83% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -13.43% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -31.75% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -31.85% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -10.14% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -9.19% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.80% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и HRCPX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.67% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.54% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.50% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 21.45% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.15% | +2.76% |