Сравнение HRMDX с VMVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и VMVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 4.48% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRMDX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VMVIX немного впереди с 9.99%.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
VMVIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и VMVIX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.
Доходность на риск
HRMDX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
HRMDX
VMVIX
Сравнение HRMDX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.05 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.53 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.46 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.81 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.05 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и VMVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и VMVIX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VMVIX в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.87% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и VMVIX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и VMVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -61.61% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.43% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -19.81% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -43.08% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -4.73% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -8.52% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.67% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и VMVIX
Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.25% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.75% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 16.36% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.10% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.80% | +0.62% |