Сравнение HRMDX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции HRMDX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 9.08% соответственно.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и HWMIX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
HRMDX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
HRMDX
HWMIX
Сравнение HRMDX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.93 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.41 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.35 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 5.49 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.93 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и HWMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и HWMIX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и HWMIX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -69.84% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -16.87% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -25.90% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -63.21% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -3.32% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.89% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.15% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и HWMIX
Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.30% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.42% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 23.86% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 22.34% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 25.62% | -6.20% |