Сравнение HRL с TSN
HRL (Hormel Foods Corporation) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 1.94%/yr for TSN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -1.22% против 1.94% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
TSN
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам HRL и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.17% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between HRL and TSN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between HRL and TSN shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
TSN:
$20.17B
HRL:
$0.85
TSN:
$1.30
HRL:
27.88
TSN:
43.87
HRL:
1.07
TSN:
0.36
HRL:
1.20
TSN:
1.11
HRL:
$12.22B
TSN:
$55.71B
HRL:
$1.92B
TSN:
$3.65B
HRL:
$868.07M
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. TSN — Ранг доходности на риск
HRL
TSN
Сравнение HRL c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.40 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.29 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.27 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.19 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и TSN
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -81.50% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -16.57% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -20.34% | -26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -52.11% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -52.45% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -33.56% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -23.76% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 5.16% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и TSN
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 9.39% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 19.15% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 24.57% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.85% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 28.00% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и TSN
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TSN в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и TSN
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and TSN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to TSN (9.39%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор