Сравнение HRL с MZTI
HRL (Hormel Foods Corporation) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MZTI по среднегодовой доходности: -1.22% против 0.54% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам HRL и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between HRL and MZTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between HRL and MZTI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
MZTI:
$2.98B
HRL:
$0.85
MZTI:
$6.41
HRL:
27.88
MZTI:
17.00
HRL:
1.07
MZTI:
1.54
HRL:
1.20
MZTI:
2.86
HRL:
$12.22B
MZTI:
$1.94B
HRL:
$1.92B
MZTI:
$469.39M
HRL:
$868.07M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. MZTI — Ранг доходности на риск
HRL
MZTI
Сравнение HRL c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.78 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.88 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -1.25 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и MZTI
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -54.66% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -42.74% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -46.47% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -48.22% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -48.22% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -46.51% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -11.65% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 17.76% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MZTI
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 6.38% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 20.58% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 26.85% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.73% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 27.70% | -4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MZTI
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и MZTI
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and MZTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs MZTI's -54.66%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор